Риск

Эта статья входит в число готовых статей
Эта статья прошла проверку экспертом
Материал из «Знание.Вики»
Джон Мейнард Кейнс
Джон Стюарт Милль

Риск (франц. risque, от итал. risico, от греч. ῥιζιϰόν — корень; основание горы; итал. risicare — лавировать между скал) — возможная опасность, угроза, вероятность неблагоприятного или неожиданного (в том числе положительного) результата действий или развития событий[1].

Происхождение термина

Характеристики и функции риска

Характеристики риска

  1. Экономическая природа. Риск в виде экономической категории, связан с осуществлением деятельности компании (прибыль и последствия).
  2. Объективность проявления. Риск проявляется во всём и всех направлениях деятельности. Даже при субъективности управленческих решений, объективная природа его проявления остаётся неизменной[4].
  3. Вероятность возникновения. Рисковое событие сложно предсказать в деятельности фирмы. Уровень вероятности определяют действия (объективных и субъективных) факторов, но вероятностная природа — постоянная его характеристикой[5].
  4. Неопределённость последствий. Последствия действий зависят от вида риска и могут колебаться. Риск может сопровождаться потерями или дополнительными доходами. То есть отсутствует закономерность в появлении финансовых результатов[4].
  5. Ожидаемая неблагоприятность последствий. Последствия проявления риска могут быть негативными или позитивными показателями результативности деятельности, а сам риск характеризуется и измеряется уровнем возможных неблагоприятных последствий, поскольку возникают потери как дохода, так и капитала, что в свою очередь ведет к банкротству[5].
  6. Вариабельность уровня. Уровень риска, для определённой деятельности, операции предприятия, не является неизменным. Он изменяется во времени в зависимости от объективных и субъективных факторов и их динамики[4].
  7. Субъективность оценки. Даже при наличии объективной природы, оценочный показатель риска — уровень — носит субъективный характер в зависимости от полноты и достоверности информационной базы, квалификации работников, их опыта и других факторов[5].

Не было бы риска – не было бы и прогресса.В.В. Вересаев

Функции риска

  • Инновационная функция — поиск новых, нестандартных решений, что повышает эффективность деятельности и способствует раскрытию творческих возможностей человека[6].
  • Регулятивная функция — преодоление барьеров, препятствующих нововведениям, стимулирование принятия решений без должного учета закономерностей развития[7].
  • Защитная функция — не только естественное состояние для лица, принимающего решения, но и терпимое отношение к неудачам.
  • Аналитическая функция — анализ всех возможных вариантов решений и выбор наиболее рентабельных и наименее рискованных, опираясь на прошлый опыт, либо специальных методов анализа[6].
  • Компенсирующая функция — формирование компенсирующего успеха (положительной компенсации) — дополнительной по сравнению с плановой прибылью при благоприятном исходе (реализации шанса)[7].
  • Социально-экономическая функция — возможность риска в условиях рынка и конкуренции выделять группы эффективных собственников в общественных классах, а в экономике — отрасли хозяйства, где он приемлем[6].
  • Перераспределительная функция — основана на альтернативности, противоречивости и той миссии, которую риск выполняет в процессе общественного воспроизводства — перемещения материальных и финансовых средств от неэффективных субъектов, допустивших, из-за недоучета риска в условиях неопределенности, ошибки со значительными последствиями, к успешно функционирующим в рамках оправданного рационального риска субъектам[7].
  • Стимулирующая функция — мотивация субъектов в условиях выбора извлечь дополнительную выгоду (доход, прибыль, рост деловой репутации, успешность в конкурентной борьбе) за повышенный риск принимаемых решений[6].
  • Надзорная функция — контролировать деятельность государственных институтов, хозяйствующих субъектов, связанную с неоправданным риском, угрожающую основам государственности, экономической и политической безопасности[7].

История разработки понятия

Классическая теория

Основоположники — А. Смит[8], Дж. Милль[9] и другие.

Период: 1754 год.

Адам Смит

Основные характеристики:

  • риск приравнивается к математическому ожиданию потерь из-за выбора того или иного решения;
  • ущерб вследствие осуществления данного решения[10].

Неоклассическая теория

Основоположники — Ф. Найт[11] и А. Маршалл[12], затем Дж. М. Кейнс[13].

Период — 1921 год.

Основные характеристики:

  • «концепция предельной полезности» — при выборе одного из двух вариантов инвестирования средств, следует придерживаться того, в котором меньше возможные колебания прибыли, даже если и абсолютный размер прибыли тоже меньше,
  • «склонность к риску» ради большей ожидаемой прибыли предприниматель может пойти на большой риск.
  • первая классификация рисков.
  • «вся подлинная прибыль связана с неопределенностью» — значительная часть рисков в экономических процессах исчислима, является объектом страхования и потому становится статьей издержек производства, вычитаемой из прибыли[10].

Виды риска

  • По характеру последствий риски подразделяются на чистые и спекулятивные.
  • По сфере возникновения — производственной, коммерческий, финансовый риск.
  • По причине возникновения рисков — природно-естественные, экологические, политические, транспортные, имущественные, торговые риски.
  • Спекулятивные риски в основном включают финансовые риски.
  • По покупательской способности денег — инфляционный, дефляционный, валютный, инвестиционный, процентный, кредитный риск, риск рыночной, балансовой (системный, индивидуальный, технический риск) ликвидности, ликвидности, снижения доходности, неисполнения договорных обязательств, упущенной выгоды, финансовых потерь и др[14].

Оценка и прогнозирование риска

Оценка рисков

Поскольку деятельность любой компании, её операции связаны с существенным риском, то требуется оценка его степени риска и определение его величины.

Степень риска — вероятность наступления случая потерь, а также размер возможного ущерба от него.

Виды оценки риска[15]:

  • Количественная оценка риска подразумевает определение конкретного размера ущерба от финансового риска по подвидам и в совокупности.
  • Качественная оценка рисков — это оценка условий возникновения рисков и определение их воздействия на проект стандартными методами и средствами.

Качественная и количественная оценка может производятся на основе оценки влияния внутренних и внешних факторов. Такой метод оценки является достаточно трудоемким с точки зрения количественной оценки.

Выражения риска[15]:

  • В абсолютном выражении риск — величина возможных потерь в материально-вещественном (физическом) или стоимостном (денежном) выражении.
  • В относительном выражении риск — величина возможных потерь (прибылей), отнесенная к некоторой базе.

Вероятность наступления события может быть определена объективным методом и субъективным[15].

  • Субъективный метод основан на использовании субъективных критериев, которые основываются на различных предположениях- суждение оценивающего, личный опыт, оценка эксперта, аудитора-консультанта и др.
  • Объективный метод — вероятность наступления события на основе исчисления частоты, с которой происходит данное событие.

Прогнозирование рисков

Теоретической основой методов прогнозирования являются математические дисциплины (прежде всего, теория вероятностей и математическая статистика, дискретная математика, исследование операций), а также экономическая теория, экономическая статистика, менеджмент, социология, политология и другие социально-экономические науки.

Статистические методы прогнозирования

Наиболее часто используется метод наименьших квадратов при небольшом числе факторов. Оценивание точности прогноза — необходимая часть процедуры квалифицированного прогнозирования. При этом обычно используют вероятностно-статистические модели восстановления зависимости. эвристические приемы, не основанные на какой-либо теории: метод скользящих средних, метод экспоненциального сглаживания. Адаптивные методы прогнозирования позволяют оперативно корректировать прогнозы при появлении новых точек[16].

Многомерная регрессия — основной, на настоящий момент, эконометрический аппарат прогнозирования.

К современным статистическим методам прогнозирования относятся также модели авторегрессии, модель Бокса-Дженкинса, системы эконометрических уравнений, основанные как на параметрических, так и на непараметрических подходах[16].

Экспертные методы прогнозирования

Необходимость и общее представление о применении экспертных методов прогнозирования при принятии решений на различных уровнях управления — на уровне страны, отрасли, региона, предприятия. Экспертные оценки могут быть получены в различных математических формах. Наиболее часто используются количественные или качественные (порядковые, номинальные) признаки, бинарные отношения (ранжировки, разбиения, толерантности), интервалы, нечеткие множества, результаты парных сравнений, тексты и др[16].

Управление рисками

Управление риском- процесс. Задача управления риском, определяемая как процесс, требует выявления и предварительной проработки отдельных её частей (элементов) всей схемы управления, объединенных общей целью. Важным этапом такой работы является определение числа этих основных элементов общей схемы, их функционального назначения, связей между ними, как прямых, так и обратных, и способов их построения[17].

Управление риском- функция. Восприятие управления как функции — это классический пример «субъективного подхода». Субъективный подход изобрел Бернулли, и область его применения достаточно обширна. Позже было показано, что субъективный подход довольно часто не работает, даже в экономике, для которой он был придуман.

Принципы управления риском[17]:

  • Основной принцип — принцип оптимизации соотношений выгоды и ущерба.

Дополнительные принципы[17]:

  • Принцип оптимизации защиты от опасности. Тактическая цель управления риском — стремление к увеличению среднестатистической продолжительности предстоящей жизни (СППЖ), в течение которой личность может вести полнокровную и деятельную жизнь в состоянии физического, душевного и социального благополучия.
  • Принцип региональности. В управление риском должен быть включен весь совокупный спектр существующих в регионе опасностей и вся информация о принимаемых решениях в этой области без каких-либо ограничений должна быть доступной самым широким слоям населения.
  • Принцип экологического императива. Политика в области управления риском должна реализовываться в рамках строгих ограничений техногенного воздействия на природные экосистемы.

Примечания

  1. ↑ Гаврилов К. А., Красавина Л. Н. Риск. Большая российская энциклопедия 2004–2017. - (2014). Дата обращения: 23 мая 2023.
  2. ↑ Кагамлык Д. В. Латинская юридическая терминология для обозначения рисков в римском праве: юридико-технический аспект. cyberleninka. - (2019). Дата обращения: 26 мая 2023.
  3. ↑ Четыркина Н. Ю., Васильева Я. А. Генезис и соотношение понятий риска и неопределенности. cyberleninka (2020). Дата обращения: 31 мая 2023.
  4. ↑ 4,0 4,1 4,2 Орлова Ольга Юрьевна. кономическая природа и сущность рисков: теоретические аспекты. cyberleninka. 2016. Дата обращения: 30 мая 2023.
  5. ↑ 5,0 5,1 5,2 Кондратьева А. А., Вотякова В. Н. Риск как понятие и как явление. cyberleninka. - (2015). Дата обращения: 26 мая 2023.
  6. ↑ 6,0 6,1 6,2 6,3 Струнникова С. Е. РИСКИ В ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ. Научная библиотека elibrary. Ивановский государственный университет (2021). Дата обращения: 31 мая 2023.
  7. ↑ 7,0 7,1 7,2 7,3 Наумова Т. В. О некоторых функциях риска. cyberleninka. -. Дата обращения: 26 мая 2023.
  8. ↑ Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов. — М.: Эксмо, 2019. — 1056 с. — ISBN 978-5-699-18389-0.
  9. ↑ Джон Стюарт Милль. Основы политической экономии с некоторыми приложениями к социальной философии. — М.: Эксмо, 2007. — 1037 с. — ISBN 978-5-699-19313-4.
  10. ↑ 10,0 10,1 Перепелица В. А., Попова Е. В., Савинская Д. Н. Анализ основных исторических и современных определений понятия «Риск». cyberleninka. - (2011). Дата обращения: 26 мая 2023.
  11. ↑ FRANK H. KNIGHT. RISK, UNCERTAINTY AND PROFIT/Риск, неопределенность и прибыль. — М.: Дело, 2003. — 360 с. — ISBN 5-7749-0306-0.
  12. ↑ Альфред Маршал. Принципы экономической науки. — М.: Прогресс, 1993. — 414 с. — ISBN 5-01-004201-0.
  13. ↑ Джон Мейнард Кейнс. Общая теория занятости, процента и денег / Виктория Шилкина. — М.: ЗАО "Бизнеском", 2013. — 408 с. — ISBN 978-5-91663-155-5.
  14. ↑ Данов А. А. Классификация рисков. cyberleninka (2008). Дата обращения: 26 мая 2023.
  15. ↑ 15,0 15,1 15,2 Данов А. А. Понятие и оценка риска. cyberleninka. - (2008). Дата обращения: 26 мая 2023.
  16. ↑ 16,0 16,1 16,2 Орлов А. И. Менеджмент. — М.: Издательство "Изумруд", 2003. — С. 115—129. — 256 с. — ISBN -.
  17. ↑ 17,0 17,1 17,2 Музалевский А.А. Управление риском / -. — СПб.: Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ), 2020. — С. 6—10. — 53 с. — ISBN 9785-86813-519-4.

Ссылки

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ


Источник — https://znanierussia.ru/articles/index.php?title=Риск&oldid=684840